Недавно в СМИ распространились утверждения о том, что DeepSeek демонстрирует прибыль, в то время как ChatGPT оказывается в убытке. В данной статье я, как количественный исследователь в хедж-фонде, хотел бы проанализировать эти заявления и указать на недочеты в проведенном эксперименте.
Первоначально, необходимо обратить внимание на параметры, заложенные в промпт для моделей, которые обновляются каждые 2-3 минуты. В их состав входят текущие технические индикаторы и статистика прибыльности. Однако многие из этих индикаторов, такие как MACD и ATR, неправильно масштабированы, что может исказить результаты.
Также отсутствуют четкие указания по использованию стоп-лоссов и тейк-профитов, что делает их применение в торговле неэффективным. Кроме того, использование плеча в торговле увеличивает риски, что требует осторожного подхода.
Эффективность рынка утверждает, что вся информация уже учтена в цене, и, следовательно, заработать больше, чем пассивный инвестор, невозможно. Таким образом, чтобы понять истинную эффективность моделей, необходимо проводить параллельные тестирования на различных биржах и использовать множественные запуски для получения достоверных результатов.
